ECONOMETRIE CURS PDF

Home  /   ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Samusar Samulrajas
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 2 August 2005
Pages: 207
PDF File Size: 19.56 Mb
ePub File Size: 15.49 Mb
ISBN: 770-7-49406-780-5
Downloads: 39698
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikajas

91706894 Curs Econometrie

TripletulK, P se numete cmp condiionat de probabilitate. Mulimea variabilelor aleatoare cu repartiia binomial de parametri n i p se noteaz B n, p. Deoarece coliniaritatea este dat n special de construcia eantionului, includerea de noi date poate reduce sensibil fenomenul. Modele polinomialeCel mai simplu xurs polinomial este modelul parabolic.

Tabelul Regression ANOVA prezint rezultatele analizei variantei variabilei dependente sub influena factorului de regresie i a factorului reziduu.

Depistarea grafic a variaiilor sezoniere Grafic, seria ajustat se prezint sub forma unei linii ondulatorii, cu bucle riguros identice, mai aplatizate fa de cronograma iniial, repetabile n jurul liniei de trend. ConstantPopulaia ocupat n mii persoanePIB intern brut regional pe locuitor n econometrle leiinvesliiile n b. Rezolvare Elementele de calcul sunt prezentate n tabelul 2.

Pentru modelul liniar simplu, se poate demonstra c estimatorii parametrilor urmeaz o lege econometrrie distribuie normal i sunt nedeplasai: Modele de regresie multipln modelarea econometric, cele mai ntlnite sunt modelele de regresie multipl, care conin cel puin dou variabile independente. Cel mai slab predictor este definit de variabila independent cel mai puin important, adic variabila care determin cea mai mic reducere a statisticii Fisher, F.

S se stabileasc forma i direcia legturii dintre cele dou variabile prin metoda grafic; 2. Spunem c evenimentul A implic evenimentul B i se scrie AB, dac n orice prob n care se realizeaz evenimentul A se realizeaz i evenimentul B; n acest caz se mai spune c evenimentul A este favorabil realizrii evenimentului B.

  DESIGN OF WELDED STRUCTURES BLODGETT PDF

Estimatorii pentru cei doi parametri au urmtoarele relaii: Variabilele sunt eliminate pn cuds un prag de semnificaie stabilit pentru F nu mai este atins.

Tipuri de legturi ntre variabile economice. Prin folosirea metodei analitice de ajustare se stabilete cu mai mult siguran legea de dezvoltare, de variaie a unui fenomen, deoarece se ine seama de valorile empirice ale tuturor termenilor unei serii. Ajustarea seriilor de timp. Opiunea de a salva variabila rezidual estimata.

ECONOMETRIE Note de curs

O apreciere aproximativ a intensitii legturii dintre variabile se poate obine prin aplicarea metodelor neparametrice. Sub form cuantificabil, variabila nominal dichotomic ia aspectul unei variabile numerice, tratamentul ei statistic devenind facil. Un indice mai mare dect 15 arat c exist o posibil problem de coliniaritate, iar o valoare mai mare ca 30 indic probleme grave de coliniaritate.

Cmp de evenimente i de probabilitate.

Prezentarea problemei i exemple din economiePoate cel mai cunoscut model din aceast categorie este funcia de producie, numit i funcia Cobb-Douglas. Coeficienii sezonieri S j sunt identici perioad de perioad pe n ani observai, curz exist j fconometrie sezonieri i nu j x n variaii sezoniere St pe n ani.

Ideea de baz a acestei metode se bazeaz pe cteva proprieti din cazul unui model liniar multiplu. Ca noiuni primare n teoria probabilitilor se consider: S se ajusteze seria dup un trend parabolic. Aceast funcie exprim relaia dintre output i input n cazul unei firme sau la nivelul unei economii naionale. Acest eveniment se noteaz prin AB.

Opiunea Collinearity diagnostics Rezultatul diagnosticului cu privire la ipoteza de necoliniaritate are la baz economstrie a doi indicatori: Se numete probabilitate complet aditiv sau aditiv pe acest cmp o funcie de mulimi P: Proporia varianei evideniaz contribuia fiecrei variabile la varian. Coeficientul de corelaie i coeficientul de determinaieAlturi de stabilirea liniei de regresie, care exprim modelul legturii ntre variabile este necesar s se msoare i intensitatea legturii.

  2010 AMC 10B PROBLEMS PDF

Scheme clasice de probabilitate. De exemplu, introducerea celei de a patra variabile poate diminua importana unei variabile deja introduse i ca econometie, aceasta este eliminat din model n Forward aceasta rmne n model. Distribuia de selecie a estimatorului coeficientului de regresie este reprezentat n figura 3.

Fazele unui ciclu n activitatea economic s-au conturat cicluri cu durat diferit, de exemplu, de aproximativ 50 ani pentru ciclul tip Kondratieff, de aproximativ 9 ani pentru ciclul tip Juglar, de aproximativ 7 ani pentru ciclul biblic 7 vaci grase, 7 vaci slabe.

Aceasta ipoteza semnifica faptul ca influena tuturor factorilor neinclui n model nu trebuie s afecteze sistematic media variabilei dependente. O persoan poate sau nu s posede o anumit categorie, poate sau nu fi de sex masculin, respectiv de sex feminin.

Componentele unei serii de timp. Variabilele din modelul supus testrii Aplicarea demersului de estimare a parametrilor modelului liniar multiplu cu variabilele prezentate mai sus, se obin rezultatele din figura 3.

Pentru a exemplifica, considerm variabilele din baza de date Tapestry: Tabelul Model Summary prezint pentru fiecare model de regresie valoarea coeficientul de corelaie Rvaloarea cues de determinaie R2 i eroarea standard.

ECONOMETRIE Note de curs – PDF Drive

O variaie n timp de forma unei funcii liniare este specific fenomenelor care se dezvolt rectiliniu. Analiza componentei ciclice atunci cnd aceasta exist, deoarece adesea se suprapune pe trend presupune studierea comportamentului variabilei observate pe o perioad lung econometdie timp n raport cu trendul, decupndu-se periodicitatea ciclic i fazele unui ciclu. Estimarea i testarea parametrilor modelelor de regresie auxiliar dintre variabilele independente.